สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า พลับพลาสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี
หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2511 สมัยพันเอกแสง จุลจาริตต์ เป็นผู้ว่าการรถไฟฯได้พิจารณาเห็นว่าควรนำเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างของพลับพลาสนามจันทร์มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหินเพื่อเป็นที่ประทับขึ้นและลงรถ ไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การดำเนินการก่อสร้างนี้ใช้ช่างฝีมือคนไทยและได้มีการทำพิธีเปิดพลับพลาซึ่งได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ”เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2517 โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหินเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่เก็บหัวรถจักรไอน้ำเก่าที่การรถไฟสั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ หัวรถจักรนี้เคยวิ่งให้บริการในเส้นทางรถไฟก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
ขอขอบคุณบทความจากเว็บไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.thai.tourismthailand.org